山东朋友在郑州生活了五年，如今也有了自己的小家庭，面对着是否应该回到家乡山东青岛、烟台或威海的问题，确实是一个值得深思熟虑的选择。

首先，从情感的角度来看，家乡总是有着无法割舍的情愫。对于这位朋友而言，在郑州的五年里，他或许已经习惯了这里的环境和生活方式，但家乡的亲人、朋友以及那份难以言说的情感纽带，无疑是他心中最柔软的部分。

其次，从经济的角度考虑，青岛、烟台和威海作为山东的海滨城市，不仅拥有得天独厚的自然风光，而且经济发展水平较高。这些城市提供了更多的就业机会和发展空间。对于一个新组建的家庭来说，这样的环境无疑能够提供更好的生活条件。

然而，每个地方都有其独特的魅力和挑战。郑州作为中部地区的重要城市，在交通、教育等方面也有其优势。此外，在郑州生活多年的朋友可能已经建立了稳固的社会关系网和生活习惯。

综上所述，这位朋友是否应该回到山东的青岛、烟台或威海，并不是一个简单的决定。这需要综合考虑个人的情感需求、职业发展机会以及家庭生活的舒适度等多方面因素。最重要的是找到一个既能满足个人梦想又能让家人幸福的地方。